Metodología Estocástica de Optimización Multicriterio del Portafolio de Inversiones E&P - MEOMPI® E&P

Las operadoras de la industria de los hidrocarburos a nivel global enfrentan negocios más complejos y de menor margen, que exigen estrategias dirigidas a maximizar la rentabilidad y el valor agregado en un marco de creatividad, innovación y alta tecnología. Esta situación exige un riguroso proceso de Planeación Estratégica direccionado por un proceso de Optimización de Portafolio flexible y capaz de alinearse con la dinámica de la operación; pero además debe ser un proceso estandarizado, ágil, continuo, trazable y auditable.

Para enfrentar los retos anteriormente expuestos y lograr la Optimización del Portafolio de Inversiones en E&P; R2M ha desarrollado MEOMPI®E&P (Metodología Estocástica de Optimización Multicriterio del Portafolio de Inversiones en E&P).

La Metodología Estocástica de Optimización Multicriterio del Portafolio de Inversiones E&P - MEOMPI® E&P, es la rama de MEIVA® E&P que se especializa en la optimización del portafolio de inversiones en E&P.

De los cuatro (4) que MEIVA® E&P requiere para una “optimización integral” de estrategias de negocios de E&P; MEOMPI® E&P representa la optimización nivel 4:

• Jerarquización y optimización del portafolio de proyectos de E&P para la selección de la mejor combinación de proyectos para maximizar la rentabilidad, minimizar riesgos, cumplir con las restricciones presupuestarias y alcanzar el cumplimiento de compromisos de producción e incorporación de reservas.

Objetivos de La Metodología Estocástica de Optimización Multicriterio del Portafolio de Inversiones E&P - MEOMPI® E&P: Cada proyecto en E&P tiene un nivel de rentabilidad y un nivel de riesgo; en consecuencia, cada una de las agrupaciones de proyectos o portafolios posibles tiene una rentabilidad y un riesgo asociados, que resultan de combinar las rentabilidades y los riesgos de los proyectos que lo integran. MEOMPI® E&P tiene como objetivo central, encontrar la combinación o portafolio óptimo de proyectos para maximizar el valor agregado a un riesgo tolerable.

Los elementos diferenciadores de MEOMPI®E&P son los siguientes:

• La metodología está especialmente diseñada para el manejo de un ¨METAPORTAFOLIO¨; es decir un portafolio compuesto de los portafolios de proyectos que provienen de negocios deferentes (Exploración y Producción, Refinación, Gas y Petroquímica, Transporte y Almacenamiento, Tecnología y Nuevos Negocios).
• El proceso de optimización base de la metodología tiene las siguientes características especiales:
  • La función objetivo utilizada es un índice multicriterio de Valor Agregado que combina diversos indicadores de rentabilidad, riesgo y confiabilidad. Esta característica permite modelar en la optimización estrategias complejas que retratan las metas y restricciones de los diversos negocios que integran la corporación.
  • El Nivel de Riesgo de los Portafolios se estima con base a dos índices: Nivel de Riesgo = Índice de Riesgo/Índice de Confiabilidad.
    • El Índice de Riesgo (IR) se construye agregando los Índices de Riesgo de los Proyectos que integran el Portafolio. El Índice de Riesgo (IR) para cada proyecto del portafolio, se estima considerando dos factores ; IR = IRTécnico X FARNI.
      • IRTécnico: Considera las incertidumbres aleatorias de variables que afectan la evaluación económica del proyecto. (Producción, OPEX, CAPEX, Precios….. etc.)
      • FARNI – Factor de Ajuste por Riesgo No Incluido: Asociado a elementos o incertidumbres que pueden afectar la ejecución del proyecto y que no se incluyen en la evaluación económica. (Seguridad, Ambiente, Conflictividad, Permisología…. etc.)
    • El Índice de Confiabilidad (IC) para un portafolio se construye agregando los Índices de Confiabilidad de los Proyectos que integran el Portafolio. Este índice permite incluir en la optimización el efecto del nivel de madurez o credibilidad de la información que alimenta las evaluaciones económicas de los proyectos. Este índice modela la incertidumbre epistémica.
  • Se soporta en un algoritmo estocástico de búsqueda selectiva, de última generación, cuya altísima velocidad disminuye los tiempos de optimización de días o horas a unos pocos minutos.
• La metodología se soporta sobre herramientas computacionales de arquitectura abierta, de fácil uso y comprensión, construidas a la medida de cada cliente; con la plataforma de software disponible por el cliente; sin necesidad de adquisición de software adicional.

Herramienta MEOMPI®E&P:

Vela de manera interactiva: http://reliarisk.com/sites/default/files/MEOMPI.swf

¿Sabías que La Metodología Estocástica de Optimización Multicriterio del Portafolio de Inversiones E&P - MEOMPI® E&P es una metodología propia de R2M?

Si quieres saber más sobre esta metodología contáctanos: contact@reliarisk.com / cursos@reliarisk.com

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